中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

文章正文
发布时间:2018-11-07 05:42

中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-11-07 04:46来源:证券时报PPI/基金/债券

原标题:中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  重要提示

中加瑞盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《中加心安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由中加心安保本混合型证券投资基金转型而来。

中加心安保本混合型证券投资基金是契约型开放式证券投资基金,经2016年1月29日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】211号文准予募集注册,自2016年2月29日起至2016年3月18日公开募集,并于2016年03月23日正式生效。中加心安保本混合型证券投资基金第一个保本周期于2018年3月23日到期,由于中加心安保本混合型证券投资基金不符合保本基金存续条件,根据《中加心安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,该基金保本周期到期后转型为非保本的债券型基金,基金名称相应变更为“中加瑞盈债券型证券投资基金”。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写,本基金的基金合同经中国证监会备案,但中国证监会对中加心安保本混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;本基金投资国债期货的特定风险等等。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2018年9月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。(财务数据未经审计)

一、基金管理人(一)基金管理人概况

名称:中加基金管理有限公司

住所:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

办公地址:北京市西城区南纬路35号

邮政编码:100050

法定代表人:夏英

成立时间:2013年3月27日

电话:400-00-95526

注册资本:3亿元人民币

存续期间:持续经营

股权结构:

中加基金管理有限公司是经中国证监会证监许可【2013】247号文批准,由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院共同发起设立,注册资本为3亿元人民币。目前的股权比例为:北京银行股份有限公司62%、加拿大丰业银行33%、北京有色金属研究总院5%。

基金管理情况:目前基金管理人旗下管理二十五只基金,分别是中加货币市场基金(A/C)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加纯债债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证券投资基金)、中加丰润纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金。

(二)主要成员情况

1、董事会成员:

夏英先生,董事长,英国伦敦大学伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理。具有丰富的金融业工作经验。2013年5月加入中加基金管理有限公司,现任公司董事长。

冯丽华女士,副董事长,管理学硕士。2013年3月加入公司董事会。自1985年始,冯女士历任工商银行东城支行计划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调研员、北京银行资金计划部、公司金融部、个人银行部、财富管理部等部门总经理。现任北京银行股份有限公司副行长兼零售业务总监。

刘素勤女士,董事,2018年1月加入公司董事会。首都经济贸易大学经济学学士,助理经济师,于1998年7月加入北京银行。刘女士于2017年1月至今担任北京银行资金运营中心总经理,2015年2月至2017年1月担任北京银行资金运营中心副总经理,2008年12月至2015年2月担任北京银行资金交易部副总经理,2006年7月至2008年12月担任北京银行资金交易部总经理助理。之前,刘女士先后在北京银行天桥支行、总行计划财务部、总行资金交易部从事相关工作。

PeterSlan先生,董事,2017年3月加入公司董事会。现任职丰业国际财富管理高级副总裁,负责丰业银行在加拿大境外所有财富管理,保险,养老金及资产管理业务。PeterSlan先生在丰业银行已工作了19年,在金融,财富管理,全球投资银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要社会工作包括Baycrest基金会董事,卑街联合犹太人上诉内阁副主席。PeterSlan先生是特许账户和特许专业会计师,持有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士(MBA)学位。

周美思女士,董事,2013年9月加入公司董事会。毕业于香港理工大学,拥有加拿大财务策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书,同时也是加拿大银行家协会院士。周女士拥有25年金融市场工作经验,擅长于国际商务管理,合资经营,基金及经纪业务。在她丰富的职业生涯中,推出了领先的区域和国际投资基金,建立过基金超市,并在日本建立第一只美元清算基金,也曾在香港,新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务。目前,周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁,负责亚太地区全面财富管理策略的开发和执行,领导亚洲财富管理业务,包括理念构思与设计,市场评估,产品开发管理以及财务,经营合规性和风险管理。

张少明先生,董事,工学博士。2013年3月加入公司董事会。自1984年始,张先生先后在北京有色金属研究总院(以下简称:有研总院)208室、复合材料研究中心、开发经营处、投资经营部等部门担任副主任、常务副主任、处长、主任等职务,2001年起担任有研总院副院长,2006年起担任有研总院党委书记、副院长,2009年起任有研总院党委书记、院长,2013年起任有研总院院长(改制后任董事长)、党委副书记至今。

杨运杰先生,经济学博士、教授、博士生导师,2013年3月起担任公司独立董事。自1986年始,杨先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作,并先后担任系副主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务,期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经理。现任中央财经大学经济学院教授、博士生导师。

吴小英女士,研究生,2013年3月起担任公司独立董事。自1985年起,吴女士先后在中国人民银行廊坊分行人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国民族证券有限责任公司工作,并先后担任副科长、人事主管、商贸部总经理、计划资金部总经理、董事会办公室主任、纪委副书记等职务。

杨戈先生,工商管理硕士,2013年3月起担任公司独立董事。自1993年始,杨先生先后在中国航空技术进出口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、在WIHarperGroup(中经合集团)担任经理、在中华创业网担任总经理、在鑫苏创业投资公司担任合伙人、在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表等职务,现任琨玉资本董事长。

2、监事会成员

高红女士,监事。现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理。高女士自1994年起,先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理、湖北三峡证券有限责任公司恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证券公司总经理、北京证券有限责任公司经纪业务总监、西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务,拥有丰富的金融行业工作和管理经验。2008年加入北京银行,先后任职于总行公司银行总部、北京管理部大企业客户二部及公司银行部。

希琳(ShirleyShe)女士,监事,厦门大学学士,加拿大达尔豪西大学(DalhousieUniversity)工商管理硕士MBA,拥有CIM、CIPM等专业资格证书,并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作,在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验。2000年4月至2013年7月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问、丰业资产管理高级投资经理。2013年7月至2013年12月任加拿大丰业银行中国投资产品总监。2013年12月至今任中加基金市场营销部副总监。

边宏伟先生,职工监事,上海外国语大学学士、美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕士,掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识,具有丰富的经济金融及跨境金融管理工作经验。边宏伟先生自1993年至1999年任职于中国日报社,1999年至2003年任职于世界银行及国际货币基金组织,2004年至2013年于北京银行股份有限公司任零售银行部副总经理;2013年3月加入中加基金管理有限公司,现任市场营销部总监。

王雯雯女士,职工监事,经济学硕士。曾任职于北京银行,从事风险管理等相关业务;2013年5月加入中加基金管理有限公司,任监察稽核部总监助理。

3、总经理及其他高级管理人员

夏英先生,董事长,英国伦敦大学伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理。具有丰富的金融业工作经验。2013年5月加入中加基金管理有限公司,现任公司董事长。

宗喆先生,总经理,高级经济师,研究生学历。具有14年以上金融从业经验,具备基金从业资格。曾供职于中国工商银行山东省分行、总行,银华财富资本管理有限公司,2017年6月30日起任中加基金管理有限公司副总经理,分管产品开发和市场营销工作。2018年7月20日起任公司总经理。

魏忠先生(JohnZhongWei),副总经理,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理经理(FRM)、加拿大投资经理(CIM);曾任职于富兰克林谭普顿投资公司(多伦多,加拿大),大明基金(DynamicFunds,多伦多,加拿大)及丰业银行全球资产管理(多伦多,加拿大);自2014年3月19日正式担任公司副总经理一职,并主管风险管理业务。

刘向途先生,督察长,经济学硕士。曾任北京银行董事会办公室证券事务组负责人、投资者关系室经理,全程参与北京银行IPO及再融资,日常主要从事北京银行证券事务、投资者关系管理、投融资管理等工作,期间还从事过北京银行公司治理工作,此前,曾任职于北京银行清华大学支行;2013年5月加入中加基金管理有限公司,任投资研究部副总监(负责人)。自2016年5月17日起,任公司督察长。

4、本基金基金经理

张旭先生,硕士研究生,曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司,2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司,任年金和特定客户资产管理计划投资经理,2015年3月加入中加基金管理有限公司,任权益投资部负责人、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年8月13日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月2日至今)、中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月8日至今)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年4月4日至今)、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月5日至今)。

杨宇俊先生,金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年6月8日至今)。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生,总经理宗喆先生,副总经理魏忠先生,督察长刘向途先生,市场营销部副总监希琳女士,基金经理闫沛贤先生、张旭先生、杨宇俊先生、廉晓婵女士,投资研究部首席宏观研究员李继民先生,监察稽核部总监助理王雯雯女士。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度、半年度和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。

3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事使基金承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

(五)基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(六)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则:

(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;

(2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门,保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查;

(3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

(4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;

(5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利用电脑网络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;

(7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制更具客观性和操作性;

(8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

(9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

2、内部控制制度

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。

(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。

(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。

(3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定。

3、完备严密的内部控制体系

公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门,通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈,保障公司内部控制机制的严格落实。

风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策,由管理层的风险控制委员会负责实施,由风险管理部门专职落实和监督,公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。

监察稽核制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估,监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制度,以充分维护公司客户的合法权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公司股东的合法权益。

4、基金管理人关于内部控制的声明

本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

二、基金托管人

一、基金托管人情况(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

二、基金托管人的内部控制制度(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

(二)监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

三、相关服务机构(一)基金份额销售机构

1、直销中心

名称:中加基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区南纬路35号

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

法定代表人:夏英

全国统一客户服务电话:400-00-95526

传真:010-83197627

公司网站:

2、其他销售机构(1)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

法定代表人:张东宁

客户服务电话:95526

网址:(2)河北银行股份有限公司

注册地址:石家庄市平安北大街28号

办公地址:石家庄市平安北大街28号

法定代表人:乔志强

客户服务电话:400-612-9999

网址:(3)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:李晓鹏

客户服务电话:95595

网址:(4)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

客户服务电话:95580

网址:(5)广州农商银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

法定代表人:王继康

客户服务电话:95313

网址:(6)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:冯修敏

客户服务电话:4008-202-819

网址:https://tty.chinapnr.com/(7)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层

法定代表人:汪静波

客户服务电话:400-821-5399

网址:400-821-5399(8)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

客户服务电话:400-821-9031

网址:(9)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

客户服务电话:400-700-9665

网址:(10)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:薛峰

客户服务电话:4006-788-887

网址:(11)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

客户服务电话:4008-773-772

网址:(12)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

客户服务电话:400-818-8000

网址:(13)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

客户服务电话:4000-766-123

网址:(14)北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

法定代表人:赵荣春

客服电话:400-893-6885

网址:(15)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

客户服务电话:400-1818-188

网址:(16)中信建投期货有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址:渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B

法定代表人:王兵

客户服务电话:023-63600049或400-8877-780

网址:(17)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

法定代表人:沈继伟

客户服务电话:400-067-6266

网址:(18)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人:黄扬录

客户服务电话:400-022-011

网址:(19)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:(20)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层

法定代表人:杨懿

客户服务电话:4001661188

网址:(21)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

客户服务电话:020-89629066

网址:(22)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8号楼

法定代表人:韩志谦

客户服务电话:400-800-0562

网址:(23)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区常熟路171号

法定代表人:李梅

客户服务电话:4008895523

网址:(24)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区万通中心D座28层

法定代表人:蒋煜

客户服务电话:4008188866

网址:(25)北京微动利投资管理有限公司

注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341

办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中信342室

法定代表人:梁洪军

客户服务电话:400-819-6665

网址:(26)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区徐庄软件园 苏宁大道1号易购楼

法定代表人:钱燕飞

客户服务电话:95177

网址:(27)大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:袁顾明

客服电话:400-928-2266

网址:(28)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创11街18号京东集团总部A座17层

法定代表人:陈超

客服电话:95518

网址:(29)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号soho嘉盛中心30层

法定代表人:李悦

客服电话:4008-980-618

网址:(30)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海陆家嘴金融区福山路33号建工大厦9楼

法定代表人:王廷富

客服电话:400-821-0203

网址:(31)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:(32)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

客服电话:400-6411-999

网址:(33)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:谢永林

客服电话:95511

网址:(34)上海中正达广投资管理有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人:黄欣

客服电话:400-6767-523

网址:(35)天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

法定代表人:丁东华

客服电话:400-111-0889

网址:(36)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

法定代表人:王伟刚

客服电话:400-619-9059

网址:(37)北京坤元基金销售有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B座5层

办公地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B座5层

法定代表人:李雪松

客服电话:400-818-5585

网址:(38)广发证券股份有限公司

注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼

法定代表人:孙树明

客户服务电话:020-95575

网址:https://hd.gf.com.cn

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

(二)登记机构

名称:中加基金管理有限公司

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

办公地址:北京市西城区南纬路35号

法定代表人:夏英

全国统一客户服务电话:400-00-95526

传真:010-66226080(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

法定代表人:邹俊

电话:(010)85087929

传真:(010)85185111

联系人:管祎铭

经办注册会计师:李砾

四、基金的名称

本基金名称:中加瑞盈债券型证券投资基金

五、基金的类型

基金类型:契约型开放式

六、投资目标

在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。

七、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,以及股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

八、投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整债券、股票等大类资产比例。本基金以债券投资为核心,重点关注债券组合久期调整、期限结构配置及债券类属配置,并在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,同时本基金也通过综合运用骑乘操作、套利操作等策略精选个券,提高投资组合收益。此外,在风险可控的前提下,本基金适度关注股票、权证市场的运行状况与相应风险收益特征,有效把握投资机会,适时增强组合收益。

(1)资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。

(2)债券投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。

1)久期管理策略

在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。

2)期限结构配置策略

本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。

3)债券的类属配置策略

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。

4)杠杆放大策略

当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。

5)信用债券投资策略

本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:

信用债券研究

信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过中加基金的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。

信用债券筛选

本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素:

a)信用债券信用评级的变化。

b)不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。

6)资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

7)可转换债券投资策略

可转换债券是兼具股性和债性双重特征的投资品种。本基金对于可转换债券股性的研究将依托于公司投研团队对标的股票的研究,在此基础上量化投资部利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。对于可转换债券债性的研究,本基金将引进公司信用债券信用评级指标体系,对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级,并在信用评级的基础上对其进行合理定价。通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投资组合。

8)国债期货投资策略

本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。

本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。

本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。

基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。

(3)股票投资策略

本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用中加基金股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。

(4)权证投资策略

本基金以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求当期稳定的基金资产收益

九、业绩比较基准

该债券型基金的整体业绩比较基准采用:

中债综合全价指数

中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期融资券等各类券种,综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开,具有较好的市场接受度,作为衡量本基金业绩的比较基准,较为合适。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以下内容摘自本基金2018年第2季度报告:

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2018年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

(3)本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

11、投资组合报告附注(1)报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(2)本基金本报告期末未持有股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

(3)其他资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十二、基金净值表现

1、自基金合同生效以来期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2、自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金转型日为2018年3月28日,截至本报告期末,转型未满一年。

2.根据转型相关公告和基金合同约定,本基金投资转型期为自转型之日起不超过3个月。投资转型期结束日(2018年6月27日)起次个工作日本基金的各项投资比例符合基金合同有关约定。

十三、基金的费用与税收(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券、期货交易费用为本基金提供服务而收取的费用等因基金投资产生的费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用(1)基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月前5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

(2)基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月前5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

(3)上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

2、与基金销售有关的费用(1)申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。

(2)赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,我公司结合中加瑞盈债券型证券投资基金的运行情况,对其原招募说明书进行了更新,主要更新的内容说明如下:

(一)在“重要提示”部分更新了。

(二)更新了“二、释义”的相关信息。

(三)更新了“三、基金管理人”的相关信息。

(四)更新了“四、基金托管人”的相关信息。

(五)更新了“五、相关服务机构”的相关信息。

(六)在“八、基金份额的申购与赎回”中更新了相关信息。

(七)在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容以及自基金成立以来基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

(八)在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

上述内容仅为摘要,须与本招募说明书(正文)所载之详细资料一并阅读。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

阅读 ()

文章评论
—— 标签 ——
首页
评论
分享
Top